Moving Average Indicator. Shorter Länge Bewegungsdurchschnitte sind empfindlicher und identifizieren neue Trends früher, sondern auch mehr falsche Alarme Längere gleitende Durchschnitte sind zuverlässiger, aber weniger reaktionsschnell, nur Abholung der großen Trends. Verwenden Sie einen gleitenden Durchschnitt, der die Hälfte der Länge ist Der Zyklus, den du verfolgst Wenn die Peak-to-Peak-Zykluslänge etwa 30 Tage beträgt, dann ist ein 15-Tage-Gleitender Durchschnitt angemessen. Wenn 20 Tage, dann ist ein 10-Tage-Gleitender Durchschnitt angemessen. Einige Händler werden jedoch 14 und 9 verwenden Tagesbewegungsdurchschnitte für die oben genannten Zyklen in der Hoffnung, Signale leicht vor dem Markt zu generieren Andere begünstigen die Fibonacci-Zahlen von 5, 8, 13 und 21.100 bis 200 Tag 20 bis 40 Wochenbewegungsdurchschnitte sind für längere Zyklen beliebt.20 bis 65 Tag 4 bis 13 Woche bewegte Durchschnitte sind nützlich für Zwischenzyklen und 5 bis 20 Tage für kurze Zyklen. Die einfachste gleitende durchschnittliche System erzeugt Signale, wenn der Preis kreuzt den gleitenden Durchschnitt. Go lange, wenn der Preis kreuzt über den gleitenden Durchschnitt von unten. Go kurz Wenn der Preis überquert, um unter dem gleitenden Durchschnitt von oben. Das System ist anfällig für Peitschen in riesigen Märkten, mit Preis überqueren hin und her über den gleitenden Durchschnitt, wodurch eine große Anzahl von falschen Signalen Aus diesem Grund bewegen gleitende durchschnittliche Systeme normalerweise Filter an Reduzieren Whipsaws. More anspruchsvolle Systeme verwenden mehr als ein gleitender Durchschnitt. Zwei Moving Averages verwendet einen schnelleren gleitenden Durchschnitt als Ersatz für den Schlusskurs. Three Moving Averages beschäftigt einen dritten gleitenden Durchschnitt zu identifizieren, wenn der Preis reicht. Mehrere Moving Averages verwenden eine Serie Von sechs schnell bewegten Durchschnitten und sechs langsamen gleitenden Durchschnitten, um einander zu bestätigen. Displaced Moving Averages sind nützlich für Trend-Follow-Zwecke, die Verringerung der Anzahl der whipsaws. Keltner Kanäle verwenden Bands auf einem Vielfachen von durchschnittlichen wahren Bereich gezeichnet, um gleitende durchschnittliche Crossover zu filtern. Der populäre MACD Moving Average Convergence Divergence Indikator ist eine Variation der beiden gleitenden durchschnittlichen System, als Oszillator aufgetragen, die den langsamen gleitenden Durchschnitt von der schnell gleitenden Durchschnitt subtrahiert. Colin Twiggs wöchentliche Überprüfung der globalen Wirtschaft wird Ihnen helfen, Marktrisiken zu identifizieren und zu verbessern Ihr Timing. Moving Average - MA. BREAKING DOWN Moving Average - MA. As ein SMA Beispiel, betrachten Sie eine Sicherheit mit den folgenden Schlusskurse über 15 Tage. Week 1 5 Tage 20, 22, 24, 25, 23.Week 2 5 Tage 26, 28, 26, 29, 27.Week 3 5 Tage 28, 30, 27, 29, 28. 10-Tage-MA würde die Schlusskurse für die ersten 10 Tage als ersten Datenpunkt ausgleichen. Der nächste Datenpunkt würde Fallen Sie den frühesten Preis, fügen Sie den Preis am Tag 11 hinzu und nehmen Sie den Durchschnitt, und so weiter wie unten gezeigt. Wie bereits erwähnt, MAs lag die aktuelle Preisaktion, weil sie auf vergangenen Preisen basieren, je länger der Zeitraum für die MA ist, desto größer Die Verzögerung So wird ein 200-Tage-MA ein viel größeres Maß an Verzögerung haben als ein 20-Tage-MA, weil es Preise für die letzten 200 Tage enthält. Die Länge der MA zu verwenden hängt von den Handelszielen ab, wobei kürzere MAs kurz verwendet werden - Ther-Handel und längerfristige MAs mehr für langfristige Investoren geeignet Die 200-Tage-MA ist weithin gefolgt von Investoren und Händlern, mit Pausen über und unter diesem gleitenden Durchschnitt als wichtige Handelssignale. MAs auch vermitteln wichtige Handelssignale auf Ihre eigenen, oder wenn zwei Durchschnitte kreuzen Ein aufsteigender MA zeigt an, dass die Sicherheit in einem Aufwärtstrend ist, während ein abnehmender MA anzeigt, dass es sich in einem Abwärtstrend befindet. Ähnlich wird die Aufwärtsbewegung mit einem bullish Crossover bestätigt, der auftritt, wenn ein kurzfristiges MA kreuzt Über einen längerfristigen MA Abwärts-Impuls wird mit einem bärigen Crossover bestätigt, der auftritt, wenn ein kurzfristiger MA unter einem längerfristigen MA kreuzt. Warum professionelle Trader sich mit dem exponentiellen Moving Average bewerben. Welche professionelle Trader bevorzugen den exponentiellen Moving Average. Technische Analyse kocht auf die Vorhersage der künftigen Richtungsbewegung durch das Studium der Vergangenheit Marktverhalten und Sie würden wahrscheinlich nicht finden, einen besseren Weg, um den Markt zu beurteilen, als im Durchschnitt zu fahren. Heute werden wir einen Blick auf, wie Sie gleitende Durchschnitte verwenden können Analysieren jeden Preis Diagramm verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten, wie sie zu berechnen, und natürlich, wie sie messen bis zu einander in echten Handelsumgebungen. Während gibt es mehr als eine Handvoll von verschiedenen Arten von gleitenden Durchschnitten, müssen Sie nur lernen, Über ein paar wichtige gleitende Durchschnitte, um sie erfolgreich im Live-Trading zu nutzen. Daher werden wir unsere Diskussion auf die nützlichsten gleitenden Durchschnitte, einschließlich der einfachen gleitenden durchschnittlichen SMA, der gewichteten gleitenden durchschnittlichen WMA, und unser Favorit den exponentiellen gleitenden Durchschnitt beschränken EMA. Was ist die exponentielle Moving Average. Die exponentielle gleitenden Durchschnitt EMA ist eine Variante der gleitenden Durchschnitte, die sieht und wirkt wie jeder andere gleitenden Durchschnitt Wenn Sie sich ein Diagramm mit einem einfachen gleitenden durchschnittlichen SMA und einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt, Sie gewann t In der Lage sein, auf den ersten Blick zu unterscheiden. Jedoch, unter der Kapuze gibt es wichtige Unterschiede in Bezug darauf, wie die SMA und EMA berechnet werden. Lassen Sie sagen, Sie sind die Trading der Tages-Chart und Blick auf letzten Monat s Preis Aktion würden Sie zustimmen, dass die Analyse zuletzt Wochen-Preis-Aktion würde ein besseres Verständnis davon, wie sich der Markt verhält sich heute, und heute die Preis-Aktion würde wahrscheinlich diktieren morgen s Preis action. Since aktuellen Preis Daten spielt eine relevantere im Vergleich zu älteren Preisdaten bei der Gestaltung des Marktes, ist es Gesunden Menschenverstand, dass Sie den jüngsten Daten mehr Gewicht verleihen sollten. Der exponentielle gleitende Durchschnitt EMA wendet diese Vorstellung an, dass Händler mehr Aufmerksamkeit auf die jüngsten Preisaktionen im Vergleich zu den alten lenken sollten. Obwohl die meisten modernen Charting-Pakete automatisch die verschiedenen Arten von Bewegte Durchschnitte auf einem Preis-Diagramm, ist es immer eine gute Idee, dass Sie wissen, wie sie berechnet werden, da es hilft, Ihr Verständnis zu erhöhen, warum sich die Durchschnitten verhalten sich anders verhalten. Wie zu berechnen exponentielle Moving Average. Basically, müssen Sie durch drei Schritte gehen Um den exponentiellen gleitenden Durchschnitt für den Handel jedes Instruments zu berechnen. Zuerst müssen wir die einfache gleitende durchschnittliche SMA herausfinden. Wenn wir die SMA der letzten 10 Tage berechnen wollen, summieren wir einfach die Werte der letzten 10 Schlusskurse und teilen sich Es um 10, um die SMA. Once wir haben die SMA, als nächstes müssen wir herausfinden, die Gewichtung Multiplikator für die Anzahl der Perioden, die wir für die EMA berechnen wollen. Die Gewichtung Multiplikator wird mit dem folgenden formula. EMA aktuellen Preis berechnet EMA prev x Multiplikator EMA prev. Sie sollten immer daran denken, dass die Anzahl der Perioden haben eine tiefgreifende Wirkung auf die Gewichtung Multiplikator, da es mehr Wert auf die jüngsten Preis Aktion. Wir verwenden 10 Tage in diesem exponentiellen gleitenden durchschnittlichen Beispiel, Der Gewichtungsvervielfacher würde so berechnet. 2 Zeiträume 1 2 10 1 0 1818 18 18.Fürlich, sobald Sie die SMA - und Gewichtungs-Multiplikatorwerte berechnet haben, können Sie die EMA mit der folgenden Berechnung leicht berechnen. Closing Preis-EMA Vortag x Multiplikator EMA vorherigen Tag. Trading mit dem exponentiellen Moving Average. While können Sie die exponentielle gleitenden Durchschnitt viele Möglichkeiten, professionelle Händler halten, um die Dinge einfach zu halten Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten, die Sie die exponentiellen gleitenden Durchschnitte in verwenden können Handel 1 mit zwei verschiedenen Perioden exponentiell gleitenden durchschnittlichen Kreuz zu generieren Kauf oder verkaufen Signale 2 oder eine einzige exponentielle gleitenden Durchschnitt als dynamische Unterstützung Widerstand Zone. Einer der einfachsten Wege des Handels mit dem exponentiellen gleitenden Durchschnitt würde mit zwei verschiedenen Perioden auf einem Preis-Chart und warten auf die schnellere Periode zu überqueren oder unterhalb der langsamer Zeitraum. Wenn Sie sehen, die schnellere Zeit EMA Kreuzung über die langsame Periode EMA, aus technischer Sicht, zeigt es bullish Momentum auf dem Markt Auf der anderen Seite, Wenn Sie die schnellere Periode sehen, die EMA unterhalb der langsamen Periode EMA kreuzt, würde dies auf bärische Dynamik auf dem Markt hindeuten. Zusätzlich zur Verwendung von EMA-Kreuzen können wir auch den exponentiellen gleitenden Durchschnitt als dynamische Pivotzone verwenden. Während eines Aufwärtstrends sind große EMA-Perioden Wie die 50 oder 200 Periode EMAs fungiert als Unterstützung und Widerstand Zonen. Generating ein Buy-Signal während Trading mit dem exponentiellen Moving Average. Figure 1 5-Minute-Diagramm der Ford Motor Company NYSE F 8. Oktober 2015.In Abbildung 1 haben wir angewendet Eine grün gefärbte 13 Periode EMA und eine rot gefärbte 21 Periode EMA auf dem 5-Minuten-Diagramm der Ford Motor Company NYSE F. As können Sie sehen, in der ganz links, wenn die grüne Linie über die rote Linie bewegt, der Preis bald Gewann bullish momentum und begann zu bewegen Wenn Sie diesen Handel am 8. Oktober nahm Sie hätten leicht einen langen Auftrag um 14 60 pro Aktie und verlassen den Handel in der Nähe von 15 10, mit einem 50-Cent-Gewinn auf jeder Aktie, die Sie gehandelt haben. Generating Ein Sell-Signal beim Trading mit dem exponentiellen Moving Average. Figure 2 5-Minute-Chart von Apple Inc NASDAQ AAPL 8. Oktober 2015. In Abbildung 2 haben wir noch einmal die 13 und 21 Periode exponentielle gleitende Durchschnitte auf einen 5-minütigen Preis angewendet Chart, aber dieses Mal auf Apple Inc NASDAQ AAPL zu zeigen, dass diese Strategie ist Instrument unabhängig. Sie können Sie auf dem zweiten Kreuz auf dem Diagramm sehen, wenn die 13 Periode grüne EMA unterhalb der 21 Periode rot EMA überschritten, begann der Preis sofort Gewinnt tödliche Schwung. Obwohl die Volatilität deutlich zugenommen hat, und selbst wenn Sie den Markt nach der Bar unterhalb der Abwärts-EMA-Kreuz geschlossen haben, könnten Sie trotzdem in der Lage sein, AAPL bei 109 00 pro Aktie zu schließen und in der Nähe von 108 20 zu beenden 80 Gewinn pro Aktie im Prozess. Exponential Moving Average Beispiel für dynamische Unterstützung und Resistance. In beiden Abbildung 1 und Abbildung 2, können Sie sehen, dass der Preis oft zurück in Richtung der 13 und 21 Periode EMAs gezogen und dann konsolidieren. Figure 3 Price Consolidation Rund um die 10-Periode EMA von Apple Inc 5-Minute-Chart, 9. Oktober 2015. In Abbildung 3 können Sie sehen, dass der Preis sowohl Unterstützung als auch Widerstand um eine große EMA-Ebene finden kann. Da die EMAs immer nach oben oder Unten, abhängig von der Preis-Aktion, diese Ebenen als dynamische Pivot-Zonen, die Sie verwenden können, um lange oder kurze Bestellungen zu platzieren Allerdings empfehlen wir dringend, dass Sie Preis-Aktion Auslöser verwenden, um die Bestellung statt blind platzieren Limit kaufen oder verkaufen Bestellungen um diese Zeilen. Sie können jetzt davon ausgehen, dass sowohl die 13 und 21 sind Fibonacci Zahlen und diese beiden Perioden sind sehr beliebt bei Tag Trader Da wir 5-Minuten-Charts verwendet, um zu demonstrieren, wie Sie exponentielle gleitenden Durchschnitt auf Real Life Trades verwenden können, haben wir verwendet Schnellere Zeit EMAs Wenn Sie den täglichen oder wöchentlichen Zeitrahmen handeln möchten, wären die 50, 100 und 200 Perioden EMAs für solche Bemühungen besser geeignet. Welche professionelle Händler bevorzugen mit exponentiellem Moving Average. Wenn es um den Handel geht, professionelle Händler Und quantitative Analysten neigen dazu, die exponentielle gleitende durchschnittliche EMA im Vergleich zu den anderen Arten von sich bewegenden Mittelwerten, wie die einfache gleitende durchschnittliche SMA und die gewichtete gleitende Durchschnitt WMApared auf einfache gleitende Mittelwerte SMA, die gewichtete gleitende Durchschnitt WMA bietet riesige Vorteile wie Sie zu bevorzugen Kann mit der WMA konsequent mehr Wert auf die jüngsten Preispolitik legen. Allerdings werden die meisten Anfängerhändlern verwirrt, wenn es darum geht, die exponentielle gleitende durchschnittliche EMA und die gewichtete gleitende durchschnittliche WMA zu differenzieren, da die EMA auch eine gewichtete Formel zur Berechnung der Werte verwendet . Aber es gibt klare Unterschiede zwischen der EMA und WMA. Wenn die Berechnung der gewichteten gleitenden Durchschnitt, müssen Sie ein konsistentes Gewicht oder Multiplikator in der Formel verwenden Zum Beispiel kann der WMA-Preis um einen Wert von 5 0 für jeden vorigen Preis sinken Bar in der Tabelle, um mehr Gewicht auf die jüngste Preis bar. Figure 4 Die EMA reagiert schneller auf Chagning Preis Aktion im Vergleich zu den SMA und WMA. By Kontrast, bei der Berechnung der exponentiellen gleitenden Durchschnitt EMA, das Gewicht oder Multiplikator wäre nicht Eine konsequente, aber es würde mehr Wert auf den jüngsten Preis in einer exponentiellen Weise legen. Das ist der Grund, warum der Gewichtungsmultiplikator aufgrund der Anzahl der Perioden oder Preispunkte zunimmt oder abnimmt. Daher reagiert der exponentielle gleitende Durchschnitt viel schneller auf den Preis Dynamik und bietet eine genauere Wahrnehmung in Bezug auf den Markt im Vergleich zu den einfachen und konsequent gewichteten gleitenden Durchschnitten. Exponentielle gleitenden Durchschnitt kann ein sehr mächtiges Werkzeug in der Arsenal eines versierte Day Trader Allerdings sollten Sie sich erinnern, dass der Preis nicht um EMA Pivot reagiert Zonen, weil irgendwelche zugrunde liegenden Marktstrukturen - eher selbst erfüllende Prophezeiungen. Sie sehen, große Hedge-Fonds-Analysten und andere institutionelle Händler verwenden oft die wichtigsten gleitenden durchschnittlichen Perioden zu entscheiden, ob ein Finanzinstrument trifft auf oder ab, oder einfach nur in einem Bereich Wenn also ein wichtiges EMA-Kreuz passiert oder der Preis sich diesen EMAs nähert, wo dort viele Händler diese Preisniveaus beobachten, neigen sie dazu, große Mengen an Aufträgen um diese Ebenen zu platzieren. Als Ergebnis, wenn der Preis in der Nähe dieser EMAs die Befehle erreicht Gefüllt und Marktvolatilität steigt Je nach Kauf - oder Verkaufsauftragsdynamik um diese Pivot-Zonen nimmt der Preis entweder den Trend wieder auf oder ändert den vorherrschenden Trend insgesamt. Das ist der Grund, weshalb man immer die großen EMA-Linien im Auge behalten sollte In einem Preis-Chart unabhängig davon, ob Sie mit technischen Analyse oder nur abhängig von fundamentalen Analyse in Ihrem Trading-System. Related Post.
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